Meet Volatiliteit met 'n gemiddelde Ware Range J. Welles Wilder is een van die mees innoverende gedagtes op die gebied van tegniese ontleding. In 1978, het hy die hele wêreld tot die aanwysers bekend as ware omvang en gemiddelde ware omvang as bepalers van wisselvalligheid. Hoewel hulle minder gereeld gebruik word as standaard aanwysers deur baie tegnici, kan hierdie gereedskap help om 'n tegnikus te betree en die uitgang ambagte, en moet ten gekyk deur al die stelsels handelaars as 'n manier om te help verhoog winsgewendheid. Wat is die AverageTrueRange n voorraad se reeks is die verskil tussen die hoë en 'n lae prys op enige gegewe dag. Dit openbaar inligting oor hoe wisselvallig n voorraad is. Groot reekse dui hoë wisselvalligheid en klein omvang dui lae wisselvalligheid. Die reeks word gemeet op dieselfde manier vir opsies en kommoditeite - hoë minus lae - want dit is vir aandele. Een verskil tussen aandele en kommoditeitsmarkte is dat die groot futures ruil probeer om uiters wisselvallige prysbewegings te voorkom deur 'n plafon op die bedrag wat 'n mark kan beweeg in 'n enkele dag. Dit staan bekend as 'n slot limiet. en verteenwoordig die maksimum verandering in 'n kommoditeit se prys vir een dag. Gedurende die 1970's, soos inflasie bereik ongekende vlakke, graan, varkvleis mae en ander kommoditeite dikwels ervaar limiet beweeg. Op hierdie dae, sou 'n bulmark limiet oop en geen verdere handel sal plaasvind. Die reeks was 'n onvoldoende mate van wisselvalligheid gegewe die limiet beweeg en die daaglikse reeks aangedui daar was 'n baie lae wisselvalligheid in markte wat eintlik meer wisselvallig as wat hulle ooit d gewees het. Wilder was 'n termynkontrak handelaar in dié tyd wanneer die markte minder ordelike was as wat hulle vandag is. Opening gapings was 'n algemene verskynsel en markte verskuif limiet up of beperk dikwels af. Dit maak dit moeilik vir hom om 'n paar van die stelsels hy die ontwikkeling te implementeer. Sy idee was dat 'n hoë wisselvalligheid periodes van lae onbestendigheid sal volg. Dit sou die basis van 'n intraday handel stelsel te vorm. (Vir verwante leesstof, sien deur historiese wisselvalligheid toekomstige risiko te meet.) As 'n voorbeeld van hoe dit kan lei tot winste, onthou dat 'n hoë wisselvalligheid moet plaasvind na 'n lae wisselvalligheid. Ons kan lae wisselvalligheid vind deur die vergelyking van die daaglikse reeks na 'n 10-dae bewegende gemiddelde van die reeks. As vandag se verskeidenheid minder as die 10-dag gemiddeld reeks is, kan ons die waarde van daardie reeks te voeg tot die opening prys en koop 'n tempo. Wanneer die voorraad of kommoditeit breek uit 'n smal reeks, is dit waarskynlik om voort te gaan beweeg vir 'n geruime tyd in die rigting van die tempo. Die probleem met die opening van gapings is dat hulle verberg wisselvalligheid wanneer jy kyk na die daaglikse reeks. As 'n kommoditeit open limiet up, sal die reeks baie klein wees, en die toevoeging van hierdie klein waarde tot die volgende dag se oop is geneig om te lei tot gereelde handel. Omdat die wisselvalligheid is waarskynlik om te daal na 'n limiet beweeg. Dit is eintlik 'n tyd dat handelaars dalk wil om te kyk vir markte bied 'n beter handelsgeleenthede. Berekening van die AverageTrueRange Die waaragtige reeks ontwikkel deur Wilder om hierdie probleem aan te spreek deur die verantwoording van die gaping en meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid as moontlik deur die gebruik van die eenvoudige reeks berekening. Ware reeks is die grootste waarde gevind deur die oplossing van die volgende drie vergelykings: Waar: TR verteenwoordig die ware omvang H verteenwoordig vandag se hoë L verteenwoordig vandag se lae C.1 verteenwoordig gister se noue As die mark hoër is gapped, vergelyking No.2 sal akkuraat te wys die wisselvalligheid van die dag soos gemeet vanaf die hoë tot die vorige noue. Af te trek die vorige noue van die dag se lae, soos gedoen in vergelyking No.3, sal verantwoordelik wees vir dae wat oopmaak met 'n gaping af. Gemiddeld TrueRange Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van die ware omvang. Wilder gebruik 'n 14-dag ATR om die konsep te verduidelik. Handelaars kan korter of langer tydperke op grond van hul handel voorkeure gebruik. Langer tydperke sal stadiger wees en sal waarskynlik lei tot minder handel seine, terwyl korter tydsraamwerke handel aktiwiteit sal verhoog. Die TR en ATR aanwysers word in Figuur 1. Figuur 1: Waar reeks en gemiddelde ware omvang aanwysers Figuur 1 illustreer hoe spykers in die TR is gevolg deur periodes van tyd met 'n laer waardes vir TR. Die ATR glad die data en maak dit meer geskik vir 'n handel stelsel. Die gebruik van rou insette vir die ware omvang sou lei tot wisselvallige seine. Die toepassing van die AverageTrueRange Die meeste handelaars eens dat wisselvalligheid toon duidelike siklusse en vertrou op hierdie oortuiging, kan ATR word gebruik vir die opstel inskrywing seine. ATR tempo stelsels word algemeen gebruik deur kort termyn handelaars tot tyd inskrywings. Hierdie stelsel voeg die ATR, of 'n veelvoud van die ATR, om die volgende dag se oop en koop wanneer pryse beweeg bo daardie vlak. Kort ambagte is die teenoorgestelde van die ATR of 'n veelvoud van die ATR is afgetrek van die oop en inskrywings voorkom wanneer dit is gebreek. Die ATR tempo stelsel kan gebruik word as 'n langer stelsel termyn deur 'by die oop ná 'n dag wat bo die noue plus die ATR of onder die noue minus die ATR sluit. Die idee agter die ATR kan ook gebruik word om tot stilstand kom vir handel strategieë te plaas. en hierdie strategie kan maak nie saak watter tipe inskrywing gebruik work. ATR vorm die basis van die stop in die befaamde skilpad handel stelsel. Nog 'n voorbeeld van stop met behulp van ATR is die kandelaar uitgang ontwikkel deur Chuck Lebeau, wat 'n volgkeerverlies plaas van óf die hoogste hoogtepunt van die bedryf of die hoogste sluiting van die handel. Die afstand vanaf die hoë prys om die volgkeerverlies word gewoonlik ingestel op drie ATR's. Dit is opwaartse verskuif as die prys hoër gaan. Tot stilstand kom op lang posisies moet nooit laat sak, want dat die doel van 'n stop in plek nederlae. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) Ten slotte Die ATR is 'n veelsydige instrument wat help handelaars mate wisselvalligheid en kan toegang en uitgang plekke te voorsien. 'N Hele handel stelsel gebou kan word uit hierdie enkele idee. Dit is 'n aanduiding dat moet bestudeer deur ernstige mark studente. Handelaars het baie aanwysers te kyk na wanneer dit kom by die identifisering van Opstellings, patrone, tendense en terugskrywings. Dit is alles gesien word in verband met 'n prys grafiek, wat is waarskynlik die belangrikste stuk inligting 'n handelaar kan hê. Gemiddelde Ware Range kyk na die afstand wat die prys is elke dag reis en plotte dit op 'n grafiek. Die ATR lees kan dan gebruik word deur handelaars om te bepaal wanneer die markte is die meeste geneig om te bereik, wanneer daar 'n hoë belang in 'n tendens, of wanneer uiterste vlakke word bereik dui op 'n ommekeer. Wat is die gemiddelde Ware Range (ATR) ATR is 'n wisselvalligheid aanwyser ontwikkel deur J. Welles Wilder, wat ook 'die RSI en Paraboliese Kong. onder meer gewilde aanwysers. Die reeks aspek skei die aanwyser van ander wisselvalligheid maatreëls, soos die meet van die verskil tussen die daaglikse hoë en lae om te bepaal hoeveel 'n voorraad of kommoditeit elke dag beweeg. Wanneer hou posisies oornag, moet handelaars ook faktor in die prys gapings. Gemiddeld ware omvang faktore in gapings, wanneer dit nodig is, om 'n waarachtiger gevoel van dag tot dag wisselvalligheid en beweging te voorsien. ATR nie verantwoordelik vir die prys rigting. Die werk van die handelaar is om die prys grafiek gebruik om rigting te bepaal, en gebruik die ATR aanwyser om te help analiseer die prys beweging. Alle kaarte geskep met behulp van StockCharts Figuur 1 toon die aanwyser van toepassing op 'n daaglikse grafiek van Apple, wat 'n huidige ATR lees van 1,607 het. Dit beteken dat, gemiddeld, die prys beweeg oor 1.60 van dag tot dag. Dit gee handelaars 'n aanduiding van hoeveel wisselvalligheid of beweging wat hulle elke dag kan verwag. Soos die grafiek toon, hierdie ATR waarde (wisselvalligheid) skommel met verloop van tyd. Vir dag handelaars. die gemiddelde verskil tussen die hoë en lae elke dag kan 'n beter maat van wisselvalligheid vir die styl van handel bied, aangesien alle ambagte voorkom gedurende die dag en geen posisies oornag gehou. Dit gesê, ATR is steeds 'n gewilde aanwyser selfs onder dag handelaars vir intraday handel en monitering van algehele wisselvalligheid. ATR berekening om die Ware Range vind, neem die grootste van die volgende: Huidige High minus huidige lae stroom High minder vorige Close (absolute waarde) Huidige Lae minder vorige Close (absolute waarde) Absolute waarde is 'n positiewe getal. Die TR waarde is elke dag opgemerk. Die ATR word dan gebou met behulp van die volgende formule: Huidige ATR (Voor ATR x 13) Huidige TR / 14 Gelukkig het die ATR is beskikbaar op die meeste handel platforms soos ThinkorSwim. en 'n aantal gratis aanlyn kartering terreine, insluitende FreeStockCharts en StockCharts. Die ATR kan bereken word vir, en toegepas op enige grafiek tydsraamwerk, insluitend 1-minuut kaarte, uurlikse kaarte of weeklikse kaarte. By die gebruik van intra-dag kaarte, soos 'n 5-minute grafiek, is daar dalk 'n groot swaaie in die ATR naby die oop as daar 'n gaping in die prys oor die nag. Soos die dag vorder die ATR sal gaan sit en besin die beweging vir net dat handel dag. Hoe ATR is nuttig ATR is nie noodwendig 'n handel sein, hoewel dit gebruik kan word om te help bevestig inskrywing punte. Aangesien baie beleggers kyk na aandele te koop (en nie kort verkoop dit), wanneer 'n prys is om te daal en dan breek bo die tendenslyn, dit is 'n potensiële koopsein. Wanneer die ATR ook breek bo sy eie weerstand dit bevestig die prys breek hoër, aangesien dit 'n sterk beweging in die opwaartse rigting wys. Figuur 2 toon dit op die AAPL daaglikse skedule. Die prys breek aggressief bo 'n afwaartse tendenslyn. ATR besig om te val voor hierdie, wat daarop dui dat die verslechtering neiging ontbreek momentum. Wanneer die prys hoër breek, die ATR breek ook hoër bevestig die prys styg. Dieselfde metode kan ook gebruik word om nadeel breakouts vir diegene wat kort posisies betree bevestig. Die voorbeeld hierbo wys hoe die ATR kan help bevestig ambagte deur op soek na 'n sprong in ATR as die prys breek weerstand of ondersteuning. Vir hierdie ambagte, kan handelaars kyk na winsgewende bedrywe te verlaat met 'n vooraf gedefinieerde teiken, sleep stop of ander tegniese ontleding metode (sien 3 maniere om 'n winsgewende handel afrit). 'N stop moet ook op elke handel risiko te beheer geplaas. Tipies van 'n stop is onder 'n onlangse lae geplaas by die neem van 'n lang posisie of bo 'n onlangse hoogtepunt wanneer die neem van 'n kort posisie (sien ook 4 maniere om 'n verlore Handel afrit). Na groot prysbewegings, soos dié gesien in figure 2 en 3, kan dit soms beteken baie groot tot stilstand kom. As 'n alternatief vir die tradisionele tot stilstand kom en winsneming metodes, kan ATR gebruik word as beide 'n stop en sleep stop. Hierdie kontroles risiko, wins uit 'n tendens, en dan kry jy wanneer die tendens kan omkeer. Handelaars gebruik 'n veelvoud van ATR. gewoonlik 2, 2.5, of 3 om 'n aanvanklike stop sit, en dan voortgaan om daardie verskeie van die ATR agter die prys agter as dit beweeg in hul guns. Aanvaar jy kort ingaan Twitter op die breek 'n nuwe laag op 39,67 in April. ATR op daardie tydstip is 2.32. As jy 'n veelvoud van 2, is 'n stop geplaas 4.64 bo die inskrywing prys (2 x ATR), wat 44,31. Soos die handel vorder, sal ATR verander. Bereken 2 x die daaglikse sluitingsprys ATR en voeg dit by die sluitingsprys (vir 'n kort posisies) om die nuwe stop vlak te kry. As die prys laer beweeg hierdie proses sal optree as 'n volgkeerverlies. beweeg nooit 'n einde hoër as 'n vorige stop. As kort, kan die stop net val. As die stop hoër as die vorige stop moet wees, hou die stop waar dit is. Dit sal toelaat dat die handel om uiteindelik gestop wanneer 'n ommekeer kom. Figuur 4 toon 'n paar voorbeelde lesings en hoogtepunte wanneer die handel uiteindelik gestop uit op 'n prys omkeer deur slaan die 2 x ATR stop. Die eerste stop is geplaas op 44,31, aangesien dit slegs 'n laer kan beweeg. Elke dag het die ATR word vermenigvuldig met 2 en by die sluitingsprys. As dit 'n laer syfer as die laaste, dan is die stop is verskuif na die onderste vlak. Aan die begin van Mei is daar 'n skerp sell-off en die prys sluit om 'n 30,66 met 'n ATR van 2,835. Dit beweeg die stop om 36,33 (2 2,835) 30,66. Die prys gaan voort om te daal tot Mei, maar so ook die ATR. Op 27 Mei het die prys sluit om 30,51 en ATR is 1.37. Die nuwe stop is 33,25 (2 1,37) 30,51. Dit stop is kort ná getref, die sluiting van die posisie. Dieselfde proses geld vir Uptrends. Na inskrywing, vermeerder die ATR deur 2 en trek dit uit die sluitingsprys. Doen dit elke dag en daarvolgens aan te pas die stop. Die stop kan net hoër beweeg en nooit laer trek nie, want dit is jou risiko verhoog. Ander ATR tendense histories lae ATR lesings is tipies gevolg deur die verhoging van ATR lesings as wisselvalligheid kan t vir ewig bly laag. Dit is die rede waarom kyk vir weerstand breek op die ATR kan voordelig wees. Dit waarskuwings handelaars om die potensiaal van 'n sterk beweeg potensieel voorkom. Net so kan 'n mark t vir ewig bly vlugtige. Wanneer ATR reik uiters hoë vlakke relatief tot 'n geskiedenis multi-jaar, dan is die prys verleng kan word (hetsy op of af). Uitkyk te wees vir tekens van 'n prys omkeer en vir ATR te breek onder steun, dui op 'n prys klimaks het potensieel bereik. Beide van hierdie tendense kan verhandel in die hierbo beskryf maniere. ATR Beperkings Interpreting ATR is subjektief. Daar is geen vlak wat dui op 'n voorraad is op die punt om te keer, of dat 'n tendens sal voortgaan. Inteendeel, moet huidige ATR lesings altyd in vergelyking met vorige lesings om 'n te kry van die tendens krag of swakheid. ATR doesn ook t faktor rigting, net wisselvalligheid. Dit kan soms lei tot verwarrende seine op die mark draaipunte. 'N piek in die ATR na aanleiding van 'n groot anti-tendens skuif kan maak handelaars dink die ATR is uit te brei na die ou tendens bevestig. Dit is nie die geval is, al is. Die nuwe prys inligting openbaar 'n groot prys omkeer, so ATR is bevestig dat, nie die ou tendens (sien figure 2 en 3). By die gebruik van 'n veelvoud van ATR as stop en sleep stop, die potensiële wins is onbekend. Dit maak stigting van 'n risiko / beloning vir die handel onmoontlik. Die voordeel is dat as 'n groot tendens ontwikkel winste kan baie groot wees. As die handel in n vlugtige tyd al, kan die ATR baie groot wees, en dus is dit te vermenigvuldig met twee kan 'n handelsmerk infeasible maak sedert die risiko te groot sou wees. Dag handelaars sal waarskynlik vind 'n gemiddeld van die hoë minus lae bied 'n beter maat van wat 'n voorraad nie intra-dag as ATR. Dag handelaars net handel gedurende die dag, sodat hulle enigste werklike kommer is hoeveel verkeer hulle kan verwag tussen die oop en toe, of 'n hoë en 'n lae, elke dag. Die bottom line Gemiddelde Ware Range is 'n veelsydige wisselvalligheid aanwyser wat verantwoordelik is vir die prys gapings. Dit kan gebruik word om inskrywings asook optree as 'n stop en / of sleep stop te bevestig. ATR kom nie dit kan help om die beste tye om handel. As jy hierdie artikel vyf geniet, teken vir die gratis TraderHQ nuusbrief ons sal jy soortgelyke inhoud weeklikse stuur. 'N wen-strategie met behulp van Moving Gemiddeld Gemiddeld Ware Range Moving Gemiddeld Gemiddeld Ware Range - 'n wen-strategie: In enige handel, of jy Voorrade, Future of Forex, die eerste sleutel van sukses is 'n goeie strategie handel. wat bied 'n goeie resultaat. Tweede belangrikste sleutel is D iscipline en derde sleutel is Money Management. In hierdie artikel, sal ons gesels oor 'n strategie wat gebaseer is op bewegende gemiddelde en ATR, wat gee my 50 100 VIPS per handelsdag in net 2 uur. Laat ons dus na punt kom: Ons moet n paar dinge op ons grafiek voordat ons die strategie te verduidelik: 1. Tydraamwerk: Minimum 15 minute en hoër. 2. Moving Gemiddeldes: 14 SMA Lae prys (Geel), 14 SMA Hoë prys (Blue). SMA - Eenvoudige bewegende gemiddelde 3. Gemiddeld Ware Range: tydperk van 14 4. ondersteuning en weerstand Eerste kyk na ATR. Is dit meer as 0,0013 Ja. Groot Wanneer Kers sluiting bo Blou bewegende gemiddelde, by die opening van volgende kers sal ons koop en toe kers sluiting onder Geel bewegende gemiddelde, by die opening van volgende kers sal ons verkoop. Is dit nie eenvoudig Dit kan toegepas word op enige geldeenheid paar, en meestal handel ek dit met dollar pare, maw EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Ons sal ATR waarde gebruik om ons take-wins ingestel en stop-verlies vlak. Stop verlies vlak: (ATR Waarde 1.5 Handel oop prys) 10 VIPS Neem Wins Vlak: (ATR Waarde 3 Handel oop prys) Handleiding uitgang van handel: - Vir Koop Entry: As Kers sluit onder geel bewegende gemiddelde. - Te Koop Entry: As kers sluit bo blou Kyk vir 'n tendens op lang tyd raam, en vind ondersteuning en weerstand. As jy enige sein naby ondersteuning en weerstand vlak, nooit ingaan in die handel. Daar is 'n goeie spreekwoord vir verhandeling is. Tendens is jou vriend. Belangrike punte om te onthou: 1. Vermy Nuusvrystelling tyd 2. Don t handel sonder keerverlies en Take-Wins Doel 3. Hou Leer Die wenner en losser in 'n handel is hoe kan jy beheer van jou winste Die tipiese handelaar kyk uit 'n bedryf elke oomblik en die meeste van die tye, hulle maak verkeerde besluit en in 'n wen-handel, sluit die handel net met 'n paar pitte wins, en wag vir die mark om, terug te draai wanneer hulle in verloor posisie. Daarom, het jy nie nodig het om te kyk uit 'n handelsmerk, of jy 'n newbie of ervaar handelaar. As jy jou ontleding gedoen het, dan vertrou jy op jou analise. Ek het my suksesverhaal in die vorm van 'n strategie analise aangeheg hieronder. Dankie jy thescalper vir vra 'n baie mooi vraag. Jy kan 14MA op 1H grafiek of hoër. Jy sal sien dat dit gee jou vroeë sein vir koop en verkoop, maar sou dit wys besluit om ondersteuning en weerstand te verstaan. 2 Punt is. Antwoord is in die volgende kommentaar. Die eenvoudige antwoord is die geskiedenis herhaal en in meer detiled antwoord Om dieselfde rede, op die bogenoemde strategie, het ek gebruik 14 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. 28 dae is ongeveer lunarcycle. en 14 is die halfmaan dae. In elk geval, wat ek wil sê, is skares gedrag word beïnvloed deur maan en so 14 is nog 'n bewys daarvan. (jammer vir my Engels)
No comments:
Post a Comment